مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

حقیقی‌ها با سهم ۷۵درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و ۹۷درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش همچنان موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند.

به گزارش آوای آگاه؛ در طول هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص کل با بازدهی منفی ۰.۸درصدی به محدوده ۲.۰۳۸ میلیون واحدی رسید. طی هفته، ارزش معاملات بازار آپشن بازده ۸۲ تا ۱۲۱ میلیارد تومان را به ثبت رساند و میانگین ارزش معاملات روزانه بازار به ۹۹ میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبل حدود ۱۱درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین حقیقی‌ها با سهم ۷۵درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و ۹۷درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش همچنان موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند.

در طول هفته‌ای که گذشت، با برگشت بازار از اثرات منفی جنگ غزه شاهد ابلاغ جدید نرخ گاز به پتروشیمی‌ها و تحت تاثیر قرارگرفتن گروه بانکی با اعلام جریمه قطعی ۲۶ همتی بودیم. با این حال شاخص کل توانست تا پایان هفته خود را بالای محدوده ۲ میلیون واحد حفظ کند. میانگین ارزش معاملات خرد سهام هم با تاثیر از شرایط کلی بازار به حدود ۴ همت در روز رسید و همچنان روند کمتر از ۵ همت خود را ادامه داد. ارزش معاملات بالای ۵ همت به نوعی عدد مهم و خاصی برای بازار به شمار می‌رود و به گمان بسیاری از فعالان بازار تداوم چند روزه آن به عنوان یک نشانه برای ورود پول‌های پارک‌شده به بازار است. در بازار مشتقه شاهد رشد ۱۴درصدی حضور حقوقی‌ها در بازار بودیم که نشان از اقبال هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران بزرگ برای فعالیت بیشتر در آپشن‌ها با توجه وضعیت کنونی بازار است.

در نمودار زیر، روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

1

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته نتوانست از میانگین بلندمدت خود بالاتر برود و در روزهای پایانی شاهد افت آن بودیم که این موضوع تحت تاثیر بهبود شرایط بازار سهام قرار داشت. در نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد، شاهد رسیدن این شاخص به حوالی ۲درصد هستیم. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص از ابتدای فصل پاییز عدد ۲.۲درصد بوده و نسبت به میانگین فصل تابستان و ۶ماهه نخست ۱۴۰۲ به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

2

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

44​​​​​​​

نمادهایی با بیشترین موقعیت باز

33

هفته پیش روی بازار آپشن‌ها

در طول هفته گذشته، انتشار اخبار مهم برای صنعت پتروشیمی و گروه بانکی فضای بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد، اما عکس‌العمل منفی قوی به این اخبار در بازار روی نداد و بالاتر رفتن ارزش معاملات بلوک از ۱۱۰۰ میلیارد تومان که نشان از تشکیل و اصلاح پرتفوی توسط حقوقی‌ها داشته، می‌تواند حاکی از شروع روند جدید برای بازار باشد. باید توجه داشت که تغییرات مهم در انتظارات معامله‌گران از روند حرکت دارایی‌های پایه، انتظار نوسانات و تحرکات گسترده‌تر در بازار آپشن را در هفته آتی ایجاد کرده است.

طی هفته آتی و در روز شنبه ۲۷ آبان‌ ماه، بازگشایی قرارد دارایی پایه خبهمن با سررسید بهمن ماه ۱۴۰۲ خواهد بود. براساس دو فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز، دارایی‌های پایه خودرو، خساپا و شستا مورد توجه معامله‌گران هستند.

مطالب مشابه

آتی صندوق طلای لوتوس یا کهربا؟

  • 4 روز پیش
عادی

ورود رقیب صندوق طلای لوتوس به بازار آتی

  • 6 روز پیش
عادی

تضعیف انتظارات تورمی در بازار آتی

  • 9 روز پیش
عادی

مروری بر وضعیت بازار آپشن در آبان ماه

  • 9 روز پیش
آزاد

سبد پیشنهادی اختیار معامله/ ۲۸ آبان ماه

  • 11 روز پیش
VIP

دیدگاه کاربران