مروری بر بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

به گزارش آوای آگاه؛ در طول هفته نخست اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص کل با بازدهی منفی ۱.۷درصدی به محدوده ۲.۲۶۴ میلیون واحدی رسید. در این هفته، مجموع ارزش معاملات بازار آپشن ۶۷۲ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل ۳۶درصد کاهش داشت. میانگین ارزش معاملات روزانه بازار در این هفته به ۱۳۴ میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبل حدود ۳۶درصد افت را نشان می‌دهد.

در نمودار زیر، روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

همانطور که در نمودار روند ارزش معاملات بازار آپشن‌ها‌ مشخص است، ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته با کاهش قابل توجه به میانگین بلندمدت خود رسیده که محدوده تعیین‌کننده‌ای برای روزهای آتی به شمار می‌رود.

نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد بعد از ثبت سقف تاریخی ۴.۷درصد در اسفندماه ۱۴۰۲، در فروردین و اردیبهشت ماه نتوانست رقم بالاتری ثبت کند. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص در ماه فروردین در حدود ۳درصد بوده که این رقم نسبت به میانگین فصل زمستان و کل سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۰.۶درصد و ۱.۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

دومین هفته اردیبهشت ‌ماه را پشت سر گذاشتیم؛ تا اینجای فصل بهار از ۶ کندل هفتگی از ابتدای فروردین ماه، ۳ کندل بازدهی منفی داشته است. در طول این هفته با برگشت سریع دلار به محدوده 60هزار تومانی، شاهد رکود شدید و رسیدن ارزش معاملات بازار سهام به زیر ۵ همت در روز بودیم که این موضوع در کنار ابهامات موجود، سبب شد تا بازار آپشن روزهای کم‌رمقی را تجربه کند. براساس دو فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز دارایی‌های پایه خودرو، اهرم و شستا مورد توجه معامله‌گران هستند.