بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به 9 مهرماه

در این گزارش، ضمن بررسی مهم‌ترین آمارهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله کالایی منتهی به ۹ مهرماه، جریان نقدینگی، تغییرات موقعیت‌های باز و جابه‌جایی تمرکز معامله‌گران میان دارایی‌های پایه و سررسیدهای مختلف تحلیل می‌شود تا تصویری روشن از وضعیت فعلی و روندهای غالب این بازار ارائه شود.

میانگین موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته ۷۱ میلیون بود که نسبت به هفته منتهی به اول مهرماه، یک میلیون افزایش داشت. همچنین، ارزش معاملات هفته به ۸۴۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته قبل، بیش از 300 میلیارد تومان رشد کرد.

تعداد موقعیت‌های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال ۱۴۰۵ منتهی به ۹ مهرماه

 

ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

در هفته گذشته، ارزش معاملات قراردادهای صندوق طلای پارسیان با ۱۲۸ درصد افزایش به ۴,۴۶۵ میلیارد ریال رسید و در صدر ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا قرار گرفت. ارزش معاملات قراردادهای صندوق طلای درخشان آبان نیز، به‌ویژه در سررسیدهای دی‌ماه، در هفته گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ به‌طوری‌که ۲,۴۶۴ میلیارد ریال معامله شد. در مقابل، ارزش معاملات قراردادهای آپشن شمش طلا، صندوق نقره، صندوق طلای کارآمد و مس کاتد کاهشی بود و ارزش معاملات قراردادهای شمش نقره افزایش یافت.

 

سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

سهم ارزش معاملات صندوق‌های طلا نیز ۸۴ درصد بود که نسبت به هفته قبل، ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین، سهم ارزش معاملات شمش طلا نیز ۳۴ درصد افزایش داشت.

 

در میان صندوق‌های طلا، پارسیان با ۸۰ درصد و درخشان آبان با ۳۵ درصد، همچنان پرمعامله‌ترین صندوق‌های طلا بودند.

 

سررسیدهای اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

در هفته اخیر، قراردادهای آپشن طلا با افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات همراه بودند. ارزش معاملات ۹ قرارداد پرمعامله جدول نشان می‌دهد که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۷۸ درصد رشد داشته است. این رشد می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تمرکز فعالیت در بازار آپشن باشد.

کانون معاملات از قراردادهای آپشن مبتنی بر شمش طلا به سمت قراردادهای مبتنی بر واحدهای صندوق‌های طلا حرکت کرده و قراردادهای صندوق طلای پارسیان و درخشان آبان سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، تعداد قراردادهای شمش طلا در میان قراردادهای پرمعامله کاهش یافته است. همچنین، با ورود قیمت‌های اعمال جدید، به‌ویژه در قراردادهای صندوق طلای پارسیان و درخشان آبان، معاملات هفته گذشته در دامنه وسیع‌تری از قیمت‌های اعمال متمرکز شده است.