بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به 16 مهرماه

در این گزارش، ضمن بررسی مهم‌ترین آمارهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله کالایی منتهی به ۱۶ مهرماه، جریان نقدینگی، تغییرات موقعیت‌های باز و جابه‌جایی تمرکز معامله‌گران میان دارایی‌های پایه و سررسیدهای مختلف تحلیل می‌شود تا تصویری روشن از وضعیت فعلی و روندهای غالب این بازار ارائه شود.

میانگین موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته ۷۳ میلیون بود که نسبت به هفته منتهی به ۹ مهرماه، ۲ میلیون افزایش داشت. همچنین، ارزش معاملات هفتگی به ۷۵۳ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هفته منتهی به ۹ مهرماه، ۸۹ میلیارد تومان کاهش داشت.

تعداد موقعیت‌های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال ۱۴۰۵، منتهی به ۱۶ مهرماه

 

ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

در هفته گذشته، ارزش معاملات قراردادهای صندوق طلای پارسیان با ۳۰ درصد کاهش، به ۳,۱۱۴ میلیارد ریال رسید؛ با این حال، این صندوق همچنان در صدر ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله کالایی قرار داشت. در مقابل، ارزش معاملات قراردادهای صندوق طلای درخشان آبان با ۲۴ درصد افزایش، به ۳,۰۵۶ میلیارد ریال رسید.

در هفته اخیر، ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله شمش طلا و صندوق نقره کاهش یافت؛ در مقابل، ارزش معاملات قراردادهای شمش نقره، صندوق طلای کارآمد و مس کاتد با افزایش همراه شد.

 

سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

سهم ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های طلا نسبت به هفته منتهی به ۹ مهرماه، یک درصد افزایش یافت. در مقابل، سهم قراردادهای اختیار معامله شمش طلا یک درصد کاهش پیدا کرد.

 

در میان قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های طلا، پارسیان با سهم ۴۹ درصدی و درخشان آبان با سهم ۴۸ درصدی، همچنان پرمعامله‌ترین صندوق‌ها در این بخش بودند.

 

سررسیدهای اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

در هفته گذشته، تمرکز معاملات بیش از پیش به سمت قراردادهای مبتنی بر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلا معطوف شد. قرارداد اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان (DGME05C23) با ارزش معاملات ۱,۳۸۳ میلیارد ریال، در صدر معاملات قرار گرفت. همچنین، قراردادهای TLDY05C190 و TLDY05C170 مربوط به صندوق طلای پارسیان با سررسید دی‌ماه، به‌ترتیب ارزش معاملاتی ۵۴۳ و ۳۸۹ میلیارد ریال را ثبت کردند.

در مقایسه با هفته منتهی به ۹ مهرماه، نقش قراردادهای اختیار معامله شمش طلا در فهرست قراردادهای برتر از نظر ارزش معاملات کم‌رنگ‌تر شده است. حضور قراردادهایی مانند TLDY05C150 و TLDY05C170 در فهرست معاملات برتر هر دو هفته، بیانگر تداوم توجه معامله‌گران به این قراردادهاست.

همچنین، ارزش معاملات قرارداد GBAB05C1800 از ۳۱۰ میلیارد ریال در هفته منتهی به ۹ مهرماه، به ۲۵۶ میلیارد ریال در هفته گذشته کاهش یافت. در مجموع، حضور پررنگ قراردادهای صندوق طلای درخشان آبان و صندوق طلای پارسیان در فهرست معاملات هفته اخیر، نشان‌دهنده تمرکز بالای معاملات در این دو صندوق است.