بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به ۲۳ مهرماه

در این گزارش، ضمن بررسی مهم‌ترین آمارهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله کالایی منتهی به ۲۳ مهرماه، جریان نقدینگی، تغییرات موقعیت‌های باز و جابه‌جایی تمرکز معامله‌گران میان دارایی‌های پایه و سررسیدهای مختلف تحلیل می‌شود تا تصویری روشن از وضعیت فعلی و روندهای غالب این بازار ارائه شود.

میانگین موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته ۶۶ میلیون بود که نسبت به هفته منتهی به ۱۶ مهرماه، ۷ میلیون کاهش داشت. همچنین، ارزش معاملات هفتگی به ۶۰۵ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هفته منتهی به ۱۶ مهرماه، ۱۴۸ میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد.

تعداد موقعیت‌های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال ۱۴۰۵، منتهی به ۲۳ مهرماه

 

ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

در هفته گذشته، ارزش معاملات قراردادهای شمش نقره با ۳۹ درصد افزایش به ۴۰۲ میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات قراردادهای صندوق طلای پارسیان نیز با رشد ۶ درصدی، به ۳,۳۰۷ میلیارد ریال رسید و این صندوق همچنان در صدر ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله کالایی قرار داشت. در مقابل، ارزش معاملات سایر قراردادهای آپشن در این هفته کاهش یافت.

 

سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

سهم ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله شمش نقره نسبت به هفته منتهی به ۱۶ مهرماه، ۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، سهم ارزش معاملات بیشتر قراردادهای اختیار معامله کاهش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که قراردادهای صندوق طلای کارآمد، مس کاتد، صندوق طلای درخشان آبان و شمش طلا، بیشترین افت سهم از ارزش معاملات را تجربه کردند.

 

در میان قراردادهای اختیار معامله صندوق‌های طلا، پارسیان و درخشان آبان همچنان پرمعامله‌ترین صندوق‌ها بودند.

 

سررسیدهای اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

در هفته گذشته، قرارداد اختیار خرید واحدهای صندوق طلای درخشان آبان با نماد DGME05C23 همچنان در صدر قراردادهای پرمعامله قرار داشت؛ با این حال، ارزش معاملات آن از ۱,۳۸۳ به ۱,۱۳۱ میلیارد ریال کاهش یافت. قرارداد DGME05C32 نیز با افت ارزش معاملات از ۳۶۱ به ۲۸۲ میلیارد ریال مواجه شد.

در مقابل، قراردادهای اختیار خرید صندوق طلای پارسیان با سررسید دی‌ماه و قیمت‌های اعمال ۱,۵۰۰,۰۰۰ و ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال، جایگاه بالاتری در فهرست معاملات هفته اخیر پیدا کردند؛ به‌طوری‌که ارزش معاملات آن‌ها به‌ترتیب به ۴۶۲ و ۴۳۵ میلیارد ریال رسید. همچنین، قرارداد TLDY05C130 با ارزش معاملات ۳۴۰ میلیارد ریال، در هفته گذشته وارد فهرست قراردادهای پرمعامله شد.

در هفته گذشته، تمرکز معاملات بر قراردادهای اختیار خرید صندوق طلای پارسیان با سررسید دی‌ماه افزایش یافت؛ به‌طوری‌که چهار مورد از ۹ قرارداد پرمعامله هفته اخیر به این سررسید اختصاص داشتند. در مقابل، قرارداد اختیار خرید شمش طلا با نماد GBAB05C1800 که در هفته قبل ۲۵۶ میلیارد ریال ارزش معامله داشت، از فهرست قراردادهای پرمعامله خارج شد و قرارداد اختیار خرید شمش نقره با نماد SLAZ05C240 و ارزش معاملات ۲۰۵ میلیارد ریال جای آن را گرفت.

همچنین، قراردادهای صندوق طلای پارسیان با سررسید مهرماه و قیمت‌های اعمال ۱,۲۰۰,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ ریال نیز در فهرست معاملات پرارزش هفته اخیر حضور داشتند. در مجموع، داده‌ها از انتقال بخشی از تمرکز معاملات به سمت قراردادهای صندوق طلای پارسیان با سررسید دی‌ماه حکایت دارند.

به‌طور کلی، در هفته اخیر ۷۶ درصد از ارزش معاملات به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای مهر و دی اختصاص داشت. با توجه به سررسیدشدن قراردادهای مهرماه، افزایش سهم معاملات این سررسید قابل‌توجیه است.