بررسی گزارش بازار آپشن در هفته اول آذرماه

به گزارش آوای آگاه؛ در طول هفته اول آذرماه ۱۴۰۲، شاخص کل با بازدهی مثبت ۱.۹درصدی به محدوده ۲.۰۶۰ میلیون واحدی رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه بازار در طول این هفته به 72 میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبل حدود ۸.۴درصد کاهش را نشان می‌دهد. در اواسط هفته گذشته، ارزش معاملات آپشن به سطح پایین‌تر از 50 میلیارد تومان رسید، اما در ادامه و همگام با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، رشد ارزش معاملات بازار آپشن نیز شروع شد و در آخرین روز هفته، خود را به بالای میانگین بلندمدت رساند که این امر می‌تواند نوید هفته معاملاتی خوب برای بازار آپشن‌ها باشد.

حقیقی‌ها با سهم ۸۴درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و ۹۹درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش، موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند و همچنان جذابیت‌های بازار آپشن باعث اقبال روزافزون سرمایه‌گذاران به حضور در این بازار می‌شود. در نمودار زیر، روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد، تحت تاثیر روند خنثی در بازار سهام قرار گرفت و در نتیجه شاهد افت محسوس آن و رسیدن این شاخص به حوالی ۱درصد بودیم که با تغییر روند بازار، هم‌اکنون این نسبت در حوالی ۲.۳درصد است. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص در ماه آبان، فصل پاییز و ۶ماهه نخست ۱۴۰۲ به ترتیب در حدود ۲.۳، ۲.۱ و ۱.۵درصد بوده است.

وضعیت موقعیت‌های باز بازار

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

​​​​​​​

نمادهایی با بیشترین موقعیت باز

در طول هفته‌ای که گذشت، با آرام‌تر شدن فضای روانی بازار و انتشار اخبار مثبت در خصوص تجدید ارزیابی هلدینگ‌های بورسی و گروه بانکی، فضای بازار تحت تاثیر قرار گرفت و از روند خنثی هفته‌های اخیر خود خارج شد و در نهایت، ارزش معاملات در آخرین روز هفته به محدوده ۶ همت رسید که این رقم بالاترین ارزش معاملات خرد در نیمه دوم ۱۴۰۲ است. اما برای هفته جاری انتظار داریم با انتشار خبرهای تکمیلی از موضوع تجدید ارزیابی‌ها و جلسات پیرامون آن، انتظارات معامله‌گران از روند جدید بازار سهام مشخص‌تر شده و با حرکت دارایی‌های پایه، نوسانات و تحرکات گسترده‌تری را در بازار آپشن شاهد باشیم.

در هفته‌ای که گذشت، بانک مرکزی ۱۶ همت پول به بانک‌ها تزریق کرد و تمام تقاضای آنها در بازار ریپو را پوشش داد که این موضوع و این تخصیص اعتبار به بانک‌ها می‌تواند نشان از کاهش قدرت سیاست انقباضی بانک مرکزی باشد و می‌توان اثر آن را در سایر بازارها مانند بازار سرمایه دید.

طی هفته جاری و در روز یکشنبه (12 آذرماه)، سررسید قراردادهای دارایی‌های پایه ذوب و وبصادر و در روز چهارشنبه (15 آذرماه)، سررسید قراردادهای دارایی‌های پایه شستا خواهد بود. بر اساس دو فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز، دارایی‌های پایه خودرو ، خساپا و شستا مورد توجه معامله‌گران است.