بررسی گزارش بازار آپشن طی هفته سوم آبان ماه

به گزارش آوای آگاه؛ طی هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۲، شاخص کل با بازدهی مثبت ۴.۳درصدی به محدوده ۲.۰۵۶ میلیون واحدی رسید. طی هفته، ارزش معاملات بازار آپشن بازده ۹۰ تا ۱۴۸ میلیارد تومان را به ثبت رساند و میانگین ارزش معاملات روزانه بازار به ۱۱۰میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبل حدود ۳۳درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین حقیقی‌ها با سهم ۸۹درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و سهم ۹درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش، همچنان موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند.

در طول هفته‌‌ای که گذشت، با آرام‌تر شدن تحولات سیاسی و کاهش التهابات پیرامون کشور، شاهد متعادل شدن فضای روانی بازار و به دنبال آن بازگشت شاخص کل به بالای محدوده ۲ میلیون واحد بودیم. در طول هفته، ارزش معاملات خرد سهام روند صعودی به خود گرفته و در روز سه‌شنبه برای نخستین بار بعد از گذشت ۲ ماه به سطح بالاتر از ۵ همت در روز رسید. ارزش معاملات بالای ۵ همت به نوعی عدد مهم و خاصی برای بازار به شمار می‌رود و به گمان بسیاری از فعالان بازار، تداوم چند روزه آن به عنوان یک نشانه برای ورود پول‌های پارک‌شده به بازار است.

اما در بازار مشتقه، افزایش ۳۰درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته نشان از اقبال هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران برای حضور در آپشن‌ها با توجه وضعیت کنونی بازار داشت و در کل بازار اختیار معامله نسبت به هفته اخیر روزهای پرتحرک‌تری را تجربه کرد.

در نمودار زیر، روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته در تلاش برای رسیدن به میانگین بلندمدت خود بوده و این موضوع تحت تاثیر بهبود شرایط بازار سهام بوده است. در نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد، شاهد رسیدن این شاخص به حوالی ۳درصد هستیم که نشانه خوبی برای بازار آپشن به شمار می‌‌رود. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص از ابتدای فصل پاییز عدد ۲.۲درصد بوده و نسبت به میانگین فصل تابستان و ۶ماهه نخست ۱۴۰۲ به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

​​​​​​​

​​​​​​​

نمادهایی با بیشترین موقعیت باز

هفته پیش روی بازار آپشن‌ها

بازار سرمایه در هفته گذشته به مدار امیدواری برگشت؛ شاخص کل با رسیدن به بالای ۲ میلیون واحد، بودن در بالای محدوده روانی ۲ میلیون واحد و ورود مثبت پول حقیقی به بازار، انتظار روزهای معاملاتی بهتر را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرد. به دنبال این موضوع، انتظار داریم در بازار مشتقه شاهد نوسانات و تحرکات گسترده‌تر توسط فعالان بازار باشیم. طی هفته آتی و در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه، سررسید قرارد دارایی پایه پالایش و در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، سررسید قرارداد دارایی پایه دارایکم خواهد بود. براساس دو فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز، دارایی‌های پایه شستا، خساپا و خودرو مورد توجه معامله‌گران است.