گزارش بازار آپشن طی هفته چهارم مهرماه

 بازارمشتقه در هفته‌ای که گذشت...
در طول هفته چهارم مهرماه 1402، شاخص کل با بازدهی 0.2 درصدی به محدوده 2.023 میلیون واحدی رسید. در طی هفته ارزش معاملات بازار آپشن بازده 80 تا 120 میلیارد تومان را به ثبت رسانده و میانگین ارزش معاملات روزانه بازار به 100.9 میلیارد تومان رسید که نسبت به میانگین هفته قبل حدود 24 درصد افزایش را نشان می‌دهد همچنین حقیقی‌ها با سهم 80درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و 96درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش همچنان موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند.

باتوجه‌به شرایط کنونی در بازار و افت محسوس ارزش معاملات خرد سهام و رسیدن به سطح کمتر از 5 همت در روز، در بازار مشتقه برای سومین هفته پیاپی شاهد افزایش ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته بوده و بازار اختیار معامله نسبت به بازار سهام روزهای پرتحرک‌تری را تجربه می‌کند.

در نمودار زیر روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، ارزش معاملات روزانه در طی هفته گذشته به سمت میانگین بلندمدت خود حرکت کرده و امید به افزایش آن باتوجه‌به روند ادامه‌دار کاهش در ارزش معاملات خرد بورس، وجود دارد.
 اما در نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد، پس از ثبت سقف 3.1درصد در هفته گذشته، در روز انتهایی هفته مجدداً شاهد برگشت آن به محدوده پایین 2.5درصد هستیم. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص از ابتدای فصل پاییز عدد 2.1درصد بوده و نسبت به میانگین فصل تابستان و 6ماهه نخست 1402 به ترتیب 0.3 و 0.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

​​​​​​​برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت...

​​​​​​​هفته پیش روی بازار آپشن ها...

بازار سرمایه در هفته گذشته روز های پر التهابی را پشت سر گذاشت. در هفته های پیش روی با توجه به نزدیکی شاخص کل به محدوده روانی 2 میلیون واحد و حمایت نسبی در این محدوده و انتشار گزارش های فصلی شرکت ها، انتظار داریم بازار سرمایه به سمت تلاطم جدیدی حرکت کرده و به دنبال آن در بازار مشتقه در سر رسیدهای کوتاه مدت تر شاهد نوسان گسترده تری باشیم.  

در طی هفته آتی و در روز شنبه 29مهر ماه شاهد بازگشایی قرارداد های اختیار معامله دارایی های پایه؛ صندوق پتروآگاه، وبملت و فولاد با سررسید بهمن ماه 1402 خواهیم بود. همچنین در تاریخ 30 مهرماه سررسید قرارد دارایی پایه فزر و در تاریخ 3 آبان سررسید قراردادهای پر معامله دارایی پایه خودرو خواهد بود.

بر اساس 2 فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت های باز در بین سررسیدهای آبان ماه، دارایی های پایه خودرو و دی قابل توجه هستند. همچنان نماد های ضستا 1220، ضسپا 1002، ضخود 8018 و نمادهای طستا 1215، طخود8018، طخود 8019 بیشترین موقعیت باز را دارا می باشند.  

هفته پیشروی بازار آپشن‌ها...

بازار سرمایه در هفته گذشته روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشت. در هفته‌های پیشروی باتوجه‌به نزدیکی شاخص کل به محدوده روانی 2 میلیون واحد و حمایت نسبی در این محدوده و انتشار گزارش‌های فصلی شرکت‌ها، انتظار داریم بازار سرمایه به سمت تلاطم جدیدی حرکت کرده و به دنبال آن در بازار مشتقه در سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر شاهد نوسان گسترده‌تری باشیم.

در طی هفته آتی و در روز شنبه 29 مهرماه شاهد بازگشایی قراردادهای اختیار معامله دارایی‌های پایه؛ صندوق پتروآگاه، وبملت و فولاد با سررسید بهمن‌ماه 1402 خواهیم بود. همچنین در تاریخ 30 مهرماه سررسید قرارداد فزر و در تاریخ 3 آبان سررسید قراردادهای پر معامله دارایی پایه خودرو خواهد بود.

بر اساس 2 فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز در بین سررسیدهای آبان‌ماه، دارایی‌های پایه خودرو و دی قابل‌توجه هستند. همچنان نمادهای ضستا 1220، ضسپا 1002، ضخود 8018 و نمادهای طستا 1215، طخود8018، طخود 8019 بیشترین موقعیت باز را دارا می‌باشند.