به گزارش آوای آگاه؛ در این مطلب به بررسی عملکرد اهرمی‌ها در مهرماه از دیدگاه ترکیب پرتفوی و ارزش معاملات پرداخته می‌شود.

ترکیب صنایع پرتفوی

در جدول زیر، صنایع هر کدام از صندوق‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید:

اگر بخواهیم جدول جدیدی براساس میانگین صنایع پرتکرار اهرمی‌ها تهیه کنیم، به جدول زیر می‌رسیم که براساس آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، چند رشته‌ای صنعتی، سرمایه‌گذاری، استخراج کانه فلزی، بانک‌ها، سیمانی و حمل و نقل بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت به صنایع پرتکرار ماه قبل، کاهش درصد پالایشی‌ها و دارویی‌ها نکته اصلی بوده که میانگین این دو صنعت طی دو ماه اخیر به زیر ۵درصد رسیده است.

10 سهم اصلی صندوق‌های اهرمی

در جدول زیر، نمادهای اصلی صندوق‌های اهرمی به همراه درصد سهام پرتفوی منتهی به 30 مهرماه را مشاهده می‌کنید:

با بررسی و تجمیع هفت پرتفوی اهرمی به پرتفوی جدیدی می‌رسیم که بیشترین میانگین را دارند و به ترتیب نمادهای شپدیس، فولاد، شمش طلا، فملی، وغدیر، شستا، حسینا، تاصیکو، وبملت و وصندوق هستند. این پرتفوی می‌تواند پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز باشد تا ترکیب دارایی بهینه و بنیادی مدیران نمادهای اهرمی را تحت نظر داشته باشند.

از لحاظ ارزش معاملات تجمیعی، میانگین ارزش معاملات روزانه طی مهرماه به ۴۴۵ میلیارد تومان رسیده که کاهش ۲۶درصدی نسبت به شهریورماه داشته و عمدتاً تحت تأثیر افت بازار و افزایش ریسک‌های سیاسی بوده و بازدهی شاخص‌ها و کلیت سهام نیز منفی بوده است.

اگر نسبت ارزش معاملات تجمیعی را به ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بسنجیم، به نسبت جدیدی می‌رسیم که در شهریورماه ۱۸.۹درصد بوده و در مهرماه به ۱۵.۳درصد رسیده و کاهش ۳.۶درصدی محقق شده که تا حدودی نشان‌دهنده کاهش توجه بازار به اهرمی‌ها و جذابیت بیشتر تک سهم‌ها در فضای کم‌حجم مهر بوده است.

ورود نقدینگی تجمیعی اهرمی‌ها

با محاسبه و بررسی ورود و خروج نقدینگی به صندوق‌های اهرمی متوجه می‌شویم که طی مهر و همزمان با وجود جو منفی و پرعرضه بازار، مجموعاً ۵۶۰ میلیارد تومان از صندوق‌های اهرمی خروج نقدینگی حقیقی ثبت شده است.

بررسی بازدهی قیمتی، NAV و ارزش معاملات اهرمی‌ها در مهرماه

در جدول نهایی، بررسی بازدهی NAV و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. در این ماه، بازدهی شاخص کل منفی ۴.۳درصد بوده است. از لحاظ بازدهی قیمت پایانی صندوق توان با -10.1درصد و شتاب با -10.5درصد بهترین عملکرد را داشتند. همچنین از لحاظ بازدهی، NAV صندوق توان -7.3درصد و شتاب -9.8درصد بهترین بازدهی از دیدگاه بررسی عملکرد مدیران صندوق را رقم زده‌اند. عملکرد سایر صندوق‌ها نیز در جدول زیر ذکر شده است.

در مهرماه، بیشترین ارزش معاملات را طبق معمول نماد اهرم با ۱۴۹ میلیارد تومان میانگین روزانه داشته است. نماد شتاب با ۱۰۱ میلیارد تومان دومین نماد پرمعامله بوده و نمادهای موج، توان، بیدار، جهش و نارنج در رتبه‌های بعدی قرار دارند.