به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش به بررسی عملکرد اهرمی‌ها در آذرماه از دیدگاه ترکیب پرتفوی و ارزش معاملات پرداخته می‌شود.
ترکیب صنایع پرتفوی
در جدول زیر، صنایع هر کدام از صندوق‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید.
اگر بخواهیم جدول جدیدی براساس میانگین صنایع پرتکرار اهرمی‌ها تهیه کنیم، به جدول زیر می‌رسیم که براساس آن صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، چند رشته صنعتی، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری، استخراج کانه فلزی، فرآورده‌های نفتی و سیمانی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت به صنایع پرتکرار ماه قبل، افزایش درصد پالایشی‌ها بعد از چندین ماه و کاهش درصد صنعت حمل و نقل نکته اصلی بوده است.
10 سهم اصلی صندوق‌های اهرمی
در جدول زیر، نمادهای اصلی صندوق‌های اهرمی به همراه درصد سهام پرتفوی منتهی به ۳۰ آذرماه را مشاهده می‌کنید.
همچنین با بررسی و تجمیع هفت پرتفوی اهرمی به پرتفوی جدیدی می‌رسیم که بیشترین میانگین را دارند که به ترتیب نمادهای فولاد، شپدیس، وغدیر، فملی، شمش طلا، وبملت، وصندوق، تاصیکو، شستا و حسینا هستند. 10 سهم اصلی اهرمی‌ها نسبت به آذرماه تغییری نداشته و این پرتفوی می‌تواند پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز باشد تا ترکیب دارایی بهینه و بنیادی مدیران نمادهای اهرمی را تحت نظر داشته باشند.
نمادها با بیشترین مبلغ خرید تجمیعی در اهرمی‌ها
با تجمیع خرید اهرمی‌ها در آذرماه به این نتیجه می‌رسیم که شمش طلا، وبملت، وغدیر، وصندوق و فولاد بیشترین مبالغ خرید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین خودرو، وبملت، فملی، شنفت و شکربن بیشترین مبلغ فروش را داشته‌اند.
از لحاظ ارزش معاملات تجمیعی، میانگین ارزش معاملات روزانه طی آذرماه به ۱۸۰۷ میلیارد تومان رسید که افزایش دو برابری نسبت به آبان ماه داشته و عمدتاً تحت تأثیر رشد بازار و افزایش ارزش معاملات خرد بوده است.
اگر نسبت ارزش معاملات تجمیعی را به ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بسنجیم، به نسبت جدیدی می‌رسیم که در آبان ماه ۱۸.۵درصد بوده و در آذرماه به ۱۵.۹درصد رسیده و کاهش ۲.۶درصدی محقق شده و نشان می‌دهد علاوه بر اهرمی‌ها، توجه به سهام پرحجم نیز بالا بوده است.
ورود نقدینگی تجمیعی اهرمی‌ها
با محاسبه و بررسی ورود و خروج نقدینگی به صندوق‌های اهرمی متوجه می‌شویم که طی آذرماه و همزمان با وجود جو مثبت و پرتقاضای بازار، مجموعاً ۱۶۶۲ میلیارد تومان در صندوق‌های اهرمی ورود نقدینگی حقیقی محقق شده است.
بررسی بازدهی قیمتی، NAV و ارزش معاملات اهرمی‌ها در آذرماه
در جدول نهایی، بررسی بازدهی NAV و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. در این ماه، بازدهی شاخص کل ۱۸.۷درصد و شاخص هموزن ۱۴.۹درصد بوده است. از لحاظ بازدهی قیمت پایانی، صندوق جهش با ۴۶.۱درصد و بیدار با ۴۶درصد بهترین عملکرد را داشتند. همچنین از لحاظ بازدهی NAV، صندوق موج با ۴۱.۲درصد و نارنج با ۴۰.۵درصد بهترین بازدهی از دیدگاه بررسی عملکرد مدیران صندوق را رقم زده‌اند. عملکرد سایر صندوق‌ها نیز در جدول ذکر شده است.
در آذرماه بیشترین ارزش معاملات را طبق معمول نماد اهرم با ۶۴۶ میلیارد تومان میانگین روزانه داشته است. نماد موج با ۲۹۲ میلیارد تومان، دومین نماد پرمعامله بوده و شتاب با ۲۷۳ میلیارد تومان، سومین نماد پرمعامله بازار بوده است. نمادهای بیدار، توان، جهش و نارنج در رتبه‌های بعدی قرار دارند.