بررسی عملکرد سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش آوای آگاه‌؛ در این گزارش به بررسی عملکرد سالانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.

بازدهی صندوق‌های سهامی در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، میانگین بازدهی سالانه صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس ۵۵.۷درصد بوده که در مقایسه با بازدهی ۴۳درصدی شاخص کل، نشان‌دهنده عملکرد بهتر صندوق‌های سهامی است. صندوق اهرم به دلیل ماهیت اهرمی پرتفوی آن، توانسته است بیشترین بازدهی سالانه را در بین صندوق‌های سهامی ایجاد کند.

 

 

برای محاسبه بازدهی سالانه صندوق‌های ETF از قیمت بازگشایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ و قیمت آخرین معامله در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ استفاده شده است. تمامی اطلاعات و ارقام از سایت tsetmc.com استعلام گرفته شده است.

بازدهی صندوق‌های سهامی در سال ۱۴۰۱ (صدور و ابطالی)

همچنین میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی مبتنی بر صدور و ابطال ۴۹.۶درصد بوده است که ۷درصد بیشتر از بازدهی شاخص کل بوده است. برای محاسبه بازدهی سالانه صندوق‌های صدور و ابطالی از قیمت صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ و قیمت ابطال در ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ استفاده شده است. تمامی اطلاعات و ارقام از سایت خود صندوق‌های نامبرده استعلام گرفته شده است.

 

بررسی پنج صندوق سهامی ETF با بیشترین خالص ارزش دارایی‌ها

در پایان سال ۱۴۰۱، صندوق‌های سرمایه گذاری اهرم، آگاس، اطلس، کاریس و سرو بیشترین خالص ارزش دارایی را در بین صندوق‌های قابل معامله در بورس ثبت کردند. از آنجایی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق و شباهت بازدهی صندوق به شاخص کل اهمیت زیادی دارد، همواره این نمادها مورد توجه فعالان بازار بوده‌اند؛ به صورتی که سرمایه‌گذاران خرد هم از نقدشوندگی و ترکیب دارایی این صندوق‌ها رضایت داشته‌اند. لازم به ذکر است که این پنج صندوق در مجموع حدود ۲۶درصد از کل خالص ارزش دارایی صندوق‌های سهامی ETF را تشکیل می‌دهند. مبالغ خالص ارزش دارایی صندوق‌ها به تاریخ ۲۸ اسفندماه از سایت صندوق‌های مذکور استعلام گرفته شده است.

 

بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت (ETF) در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، میانگین بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله ۲۲.۴درصد بوده است. صندوق‌های با تقسیم سود ماهانه به دلیل عدم نگهداشت سود و پرداخت دوره‌ای آن، عموما بازدهی کمتری نسبت به صندوق‌های بدون تقسیم سود نشان می‌دهند. برای محاسبه بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت از سایت Fipiran.ir استفاده شده است.

 

بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت (صدور و ابطالی) در سال ۱۴۰۱

بازدهی صندوق‌های کالایی و مختلط در سال ۱۴۰۱

صندوق‌های سهامی با کمترین درصد اصلاح قیمتی

نکته مهمی که در مورد صندوق‌های سهامی نیازمند بررسی است، عملکرد آنها در سیکل‌های نزولی بازار سرمایه است. به همین جهت در جدول زیر، عملکرد صندوق‌های سهامی ETF در بازار سرمایه طی اصلاح شاخص (از انتهای اردیبهشت تا ابتدای آبان ماه) را در سال گذشته بررسی می‌کنیم:

صندوق‌های ثروتم و ارزش با اصلاح ۱۷/۳درصدی بهترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته‌اند. در ادامه صندوق‌های اطلس، آگاس، افق ملت و سرو توانسته‌اند کمترین درصد اصلاح را محقق کنند که نشان‌دهنده عملکرد بهتر آنها در مقایسه با شاخص کل و شاخص هم‌وزن است. علاوه بر این، عدم وجود ریسک بسته شدن نماد و صف فروش را باید مزیت صندوق‌های سهامی نسبت به خرید مستقیم سهام در نظر گرفت. لازم به ذکر است برای محاسبه درصد اصلاح صندوق‌های ETF طی این دوره از بالاترین قیمت open یاclose کندل در تاریخ انتهای اردیبهشت ماه و پایین‌ترین قیمت close در هفته ابتدایی آبان ماه استفاده شده است. تمامی اطلاعات و ارقام از سایت tsetmc.com استعلام گرفته شده است.

 

صندوق‌های تازه تاسیس

در سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۵ صندوق به جمع صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه ایران اضافه شدند که به نوبه خود، رکوردی در سال‌های اخیر است. در این بین، معرفی انواع صندوق‌ها و تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت بیشتری دنبال شد؛ به نحوی که صندوق املاک و مستغلات، صندوق تضمین اصل سرمایه و صندوق بخشی به بازار معرفی شدند.

 

 

همچنین ارزش روز صندوق‌های تازه تاسیس امسال، حدود 20000 میلیارد تومان بوده است که در نمودار زیر نسبت درصدی انواع صندوق‌ها را مشاهده می‌کنیم.

بیشترین رشد خالص ارزش دارایی صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹۱هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد که بیشترین مقدار به تفکیک درآمد ثابت و سهامی در جدول ذکر شده است.

​​​​​​​