روند اصلاحی بورس در هفته اول بهمن ماه/ میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله منفی شد

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته ابتدایی بهمن ماه، میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس ۳.۳-درصد بوده که تاییدکننده روند نزولی بازار سرمایه در هفته اخیر است. در جدول زیر بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:

توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله‌شده حساب شده و ملاک بازدهی آنها NAV   نبوده است.

 

​​​​​​​​​​​​​​(بازدهی هفتگی صندوق‌های ETF از  ۱ الی ۵ بهمن ماه)

معرفی پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته

با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق الماس، رماس و فراز بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین بازدهی متعلق به صندوق‌های سرو، دارا یکم و اهرم بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:

(به دلیل عدم بروزرسانی سایت صندوق الماس، دسترسی به اطلاعات آخرین ترکیب دارایی صنایع امکان‌پذیر نبوده است)​​​​​​​

 

(ترکیب صنایع پرتفوی صندوق‌های سهامی منتهی به ۵ بهمن ماه)

 

در جدول زیر مشاهده می‌کنیم که صندوق ETF الماس بیشترین بازدهی هفتگی را داشته و طی هفته گذشته ۲.۹درصد بازدهی کسب کرده است. نکته جالب، مثبت بودن بازدهی ماهانه و سه ماهه صندوق‌های مذکور بوده که تاییدکننده بهبود شرایط بازدهی صندوق‌های سهامی از ابتدای آبان ماه است.

 

​​​​​​​
(بازدهی صندوق‌های سهامی منتهی به ۵ بهمن ماه)

ورود و خروج پول به صندوق‌های ETF

در نمودار زیر شاهد مبالغ ورود و خروج پول حقیقی به صندوق‌های قابل معامله هستیم. همانطور که در نمودار مشخص است، ورود نقدینگی به صندوق‌های قابل معامله را در این هفته شاهد بودیم که با کاهش ارزش معاملات خرد در بازار سهام و رشد عرضه‌ها هم‌زمان شده است. با بررسی برآیند مبالغ در کل هفته متوجه می‌شویم که مجموعا حدود ۱۰۸۱ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق‌های ETF  تزریق شده است.

 

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی است، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) بوده که در جدول زیر برای دوره ۳۰ روز کاری محاسبه شده و نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق‌‌ها است. در جدول زیر میانگین حباب قیمتی ۳۰ روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده، محاسبه شده است.

​​​​​​​

 (میانگین حباب قیمتی صندوق‌های قابل معامله در بورس منتهی به ۵ بهمن ماه)