هفته اصلاحی صندوق‌های سهامی

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته ابتدایی دی ماه 1402، بازار سرمایه روندی نزولی و کم حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از 2209960 به 2177410 واحد رسید و کاهش 1.5 درصدی را تجربه کرد. میانگین بازدهی صندوق های سهامی قابل معامله در بورس نیز در این هفته 0.9- درصد بوده است که تایید کننده روند اصلاحی آنها در هفته اخیر است. در جدول زیر بازدهی هفتگی صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی می کنیم:

توجه: بازدهی صندوق های قابل معامله براساس قیمت معامله شده حساب شده است و ملاک بازدهی آنها NAV   نبوده است.

معرفی پر بازده ترین و کم بازده ترین صندوق های هفته

 با مشاهده جدول بالا متوجه می شویم در بین صندوق های سهامی سه صندوق دارایکم، مدیر و تمشک بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده اند و همچنین بیشترین اصلاح متعلق به صندوق های آرام، فراز و موج بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق ها می پردازیم: 

(نکته: نماد تمشک بدلیل ساختار فراصندوق بودن، امکان تفکیک صنایع را ندارد.)

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق های سرمایه گذاری قابل بررسی  می باشد اینکه حباب قیمتی آنها طی دوره های مختلف چه میانگینی داشته است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی های صندوق (NAV) می باشد که در جدول زیر برای دوره سی روز کاری محاسبه شده و نشان دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق  ها می باشد. در جدول زیر میانگین حباب قیمتی سی روز کاری گذشته برای صندوق های سهامی نامبرده محاسبه شده است.

بررسی ضریب اهرمی صندوق های اهرمی:​​​​​​

ضریب اهرمی واقعی صندوق های اهرمی منتهی به چهارشنبه 6 دی به شرح زیر می باشد:

موج 2.3، جهش 2.2، توان 1.69، شتاب 1.66 و اهرم 1.57

بر اساس جدول فوق در پایان معاملات 6 دی ، صندوق موج با 2.3 واحد بیشترین ضریب اهرمی و صندوق های اهرم با 1.57 و شتاب با 1.69 واحد کم ریسک ترین صندوق اهرمی محسوب می شوند.

​​​​​​​