هفته سرد صندوق‌های سهامی

به گزارش آوای آگاه؛ در چهارمین هفته از بهمن ماه، میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس ۱.۲- درصد بوده است که تاییدکننده روند رنج و نزولی بازار سرمایه در هفته اخیر است. در جدول زیر بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:

توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله شده محاسبه شده و ملاک بازدهی آنها NAV نبوده است.

 

(بازدهی هفتگی صندوق های ETF از  ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه)

معرفی پر بازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته

با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم که در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق آوا، رماس و صنم بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین بازدهی متعلق به صندوق‌های اطلس، افق ملت و آرام بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:

به دلیل ماهیت و ساختار پرتفوی صندوق صنم (fund of fund)، تفکیک ترکیب دارایی صنایع امکان‌پذیر نبوده است.

 

(ترکیب صنایع پرتفوی صندوق‌های سهامی منتهی به ۲۶ بهمن ماه)

 

در بررسی جدول زیر مشاهده می‌کنیم که صندوق ETF آوا بیشترین بازدهی هفتگی را داشته و طی هفته گذشته ۳.۶درصد بازدهی کسب کرده است. نکته جالب، مثبت بودن صندوق رماس است که بار دیگر در هفته‌های نزولی بازار، بازدهی مثبت خلق کرده و نشان‌دهنده بتای منفی این صندوق نسبت به شاخص کل است.

 

(بازدهی صندوق‌های سهامی منتهی به ۲۶ بهمن ماه)

میانگین حباب قیمتی

موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی است، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) است که در جدول زیر برای دوره 30 روز کاری محاسبه شده و نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق ‌ها است. در جدول زیر میانگین حباب قیمتی 30 روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده محاسبه شده است.

(میانگین حباب قیمتی صندوق های قابل معامله در بورس منتهی به ۲۶ بهمن ماه)