بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به 7مردادماه

میانگین موقعیت های بازِ قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته با2  میلیون کاهش به 55میلیون موقعیت رسید. این در حالیست که میانگین ارزش روزانه معاملات افزایش یافته و از 243همت به 269همت رسیده است.
تعداد موقعیت های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال 1405 منتهی به 7 مردادماه

 

 ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

ارزش معاملات قراردادهای شمش طلا نسبت به یک هفته گذشته 300 میلیارد ریال افزایش و ارزش قراردادهای اختیار معامله صندوق پارسیان( لوتوس) 670 میلیارد ریال کاهش یافت. سایر قراردادها نیز نسبت به هفته های قبل با افزایش ارزش معاملات روبرو شدند(به استثنای قرارداد اختیار معامله مس). ارزش معاملات صندوق طلای کارآمد نیز به 175 همت رسید.

 

 سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

نمودار سهم ارزش معاملات هر دارایی از حجم کل بازار نشان میدهد در هفته گذشته سرمایه با شیب ملایم به سمت قراردادهای شمش طلا و نقره حرکت کرده است. ارزش معاملات شمش طلا 5درصد، شمش نقره 6 درصد افزایش یافتند در حالی که ارزش معاملات صندوق های طلا 11درصد کاهش یافتند.

 

در میان صندوق های طلا، صندوق طلای کارآمد 15 درصد از معاملات صندوق ها را به خود اختصاص داده همچنین از معاملات صندوق های طلای پارسیان(لوتوس) 13درصد کاسته شده است.

 

سررسید های اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

در هفته گذشته تمرکز نقدینگی به شکل محسوسی بر قرارداد اختیار خرید شمش طلا سررسید بهمن با قیمت اعمال ۱۶ میلیون ریال (GBBA05C1600) افزایش یافته و ارزش معاملات آن با رشد نزدیک به ۱۹۷ درصدی به ۱٬۱۳۵ میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، قرارداد GBBA05C1800 با افت بیش از ۵۰ درصدی ارزش معاملات مواجه شد که بیانگر جابه‌جایی بخشی از نقدینگی میان قیمت‌های اعمال مختلف است. همچنین قراردادهای مبتنی بر صندوق طلای پارسیان(لوتوس) همچنان جایگاه خود را در میان برترین معاملات حفظ کرده‌اند و بازگشت قرارداد اختیار خرید شمش نقره پس از یک هفته غیبت، به فهرست برترین‌ها، از افزایش مجدد توجه معامله‌گران به این دارایی پایه حکایت دارد.

بررسی نقدینگی در سررسیدهای مختلف نشان میدهد بخش بزرگی از سرمایه به سررسید بهمن و سپس دی ماه منتقل شده است؛ این جابه‌جایی نشان دهنده آن است که معامله‌گران انتظار دارند روند مورد نظرشان (مثلاً رشد یا نوسان قیمت دارایی پایه) در افق زمانی دورتری محقق شود. بنابراین به جای تمرکز بر قراردادهای نزدیک، سرمایه خود را به قراردادهای دورتر( دی و به ‌ویژه بهمن ماه) منتقل کرده اند.