بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به 20مردادماه

میانگین موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته با ۳ میلیون افزایش به ۶۲ میلیون موقعیت رسید. همچنین میانگین ارزش روزانه معاملات در ۴ روز کاری هفته گذشته، رقم ۱۵۳ همت را به ثبت رساند.

تعداد موقعیت‌های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال ۱۴۰۵ منتهی به ۲۰ مردادماه

 

ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

در هفته گذشته، قرارداد اختیار معامله شمش طلا با وجود افت حدود ۵۰ درصدی در ارزش معاملات خود، همچنان در صدر معاملات آپشن قرار دارد. ارزش معاملات شمش نقره با ۶۰ درصد افزایش به ۳۶۲ میلیارد ریال رسید. در میان صندوق‌های طلا، پارسیان (لوتوس) با کاهش ارزش معاملات همراه بود؛ صندوق‌های طلای درخشان آبان و کهربا به‌ترتیب رشد حدود ۸۵ و ۷۶ درصدی در ارزش معاملات ثبت کردند. ارزش معاملات کارآمد نیز با افت حدود ۶۲ درصدی به ۳۷ میلیارد ریال رسید.

در مجموع، قراردادهای اختیار معامله شمش طلا و لوتوس با کاهش ارزش معاملات همراه بودند و در مقابل، صندوق‌های طلای درخشان آبان و کهربا با استقبال مواجه شدند و جریان نقدینگی همچنان به سمت این دو صندوق در جریان است.

 

سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

نمودار سهم ارزش معاملات هر دارایی از حجم کل بازار نشان می‌دهد در هفته گذشته سرمایه به سمت قراردادهای صندوق‌های طلا حرکت کرده است. ارزش معاملات شمش نقره و شمش طلا به‌ترتیب ۱۱ و ۲۱ درصد کاهش یافتند، در حالی که ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۱۰ درصد افزایش داشت.

 

در میان صندوق‌های طلا، سهم صندوق طلای کهربا از ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۱۶ درصد بود که نسبت به قبل ۵ درصد کاهش داشت. صندوق درخشان آبان و کارآمد نیز به‌ترتیب با ۱۴ و ۱۰ درصد رشد، به روند افزایشی خود ادامه دادند، در حالی که از معاملات صندوق طلای پارسیان (لوتوس) ۱۰ درصد کاسته شد.

سررسید‌های اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

در هفته گذشته، ارزش معاملات قرارداد GBBA05C1600 از ۷۲۸ به ۳۰۶ میلیارد ریال کاهش یافت و در مقابل، معاملات SLAZ05C240 با رشد ۷۳ درصدی، از ۱۷۷ به ۳۰۷ میلیارد ریال رسید.

همچنین ارزش معاملات سه قرارداد DGME05C23، TLDY05C130 و KAAZ05C110 به‌ترتیب ۵۲.۳، ۴۹.۳ و ۷۶.۳ درصد رشد داشتند.

بررسی ارزش معاملات در سررسیدهای گوناگون نشان می‌دهد تمرکز معاملات در سررسید بهمن از ۴۳ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته و سهم سررسیدهای آذر و مهر افزایش داشته است. افزایش سهم سررسید آذر از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد و مهر از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد نشان می‌دهد بخشی از ارزش معاملات از سررسید بهمن به این سررسیدها منتقل شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش سهم معاملات سررسیدهای نزدیک‌تر، حاکی از افزایش تمرکز فعالیت معامله‌گران بر افق کوتاه‌مدت بازار و تقویت توجه به موقعیت‌های با سررسید نزدیک‌تر است.