به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش، صندوق‌های اهرمی را از سه منظر در تیرماه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ تحرکات پرتفوی (سهام و صنایع مورد توجه و خرید و فروش‌های اصلی)، بازدهی قیمتی و NAV و ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد.

تحرکات پرتفوی

ترکیب صنایع پرتفوی

موضوع اول، ترکیب صنایع پرتفوی اهرمی‌ها است. در جدول زیر، صنایع هر کدام از صندوق‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید.

اگر بخواهیم جدول جدیدی براساس میانگین صنایع پرتکرار اهرمی‌ها تهیه کنیم، به جدول زیر می‌رسیم که براساس آن صنایع شیمیایی، سرمایه‌گذاری، چندرشته صنعتی، بانک‌ها، سیمانی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و استخراج کانه فلزی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. تغییر اصلی نسبت به ماه قبل در صنایع پرتکرار، کاهش وزن فلزات اساسی بوده است.

10 سهم اصلی صندوق‌های اهرمی

در جدول زیر، نمادهای اصلی صندوق‌های اهرمی به همراه درصد سهام پرتفوی منتهی به ۳۱ تیرماه را مشاهده می‌کنید.

همچنین با بررسی و تجمیع ۹ پرتفوی اهرمی به پرتفوی جدیدی می‌رسیم که بیشترین میانگین را دارند که به ترتیب نمادهای شمش طلا، وغدیر، شپدیس، شپنا، وبملت، فملی، ونوین، تاصیکو، وصندوق و فولاد هستند. 10 سهم اصلی اهرمی‌ها نسبت به خردادماه یک تغییر داشته و تاصیکو به‌جای شستا وارد این لیست شده است. این پرتفوی می‌تواند پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز باشد تا ترکیب دارایی بهینه و بنیادی مدیران نمادهای اهرمی را تحت نظر داشته باشند.

نمادها با بیشترین مبلغ خرید و فروش تجمیعی در اهرمی‌ها

با تجمیع مبالغ خرید اهرمی‌ها در تیرماه به این نتیجه می‌رسیم که نمادهای شمش طلا، وبملت، مبین، ومپنا و بترانس بیشترین مبالغ خرید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین فملی، فولاد، وبملت، شپدیس و فارس بیشترین مبلغ فروش را داشته‌اند. نکته خاص اینکه مجموعاً خرید تجمیعی اهرمی‌ها 1250 میلیارد تومان و فروش آنها 7530 میلیارد تومان بوده که برای اولین بار، چنین فروش مبلغی توسط مدیران صندوق‌های اهرمی رقم خورده است.

بررسی بازدهی قیمتی و NAV

در جدول زیر، بررسی بازدهی NAV و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. در این ماه، بازدهی شاخص کل ۴.۷-% و شاخص هموزن ۷.۷-% بوده است. از لحاظ بازدهی قیمت پایانی، صندوق موج با ۱۵.۶-% بهترین عملکرد را داشت. همچنین از لحاظ بازدهی NAV، صندوق موج با ۹.۹-% بهترین بازدهی را از دیدگاه بررسی عملکرد مدیران صندوق رقم زد. عملکرد سایر صندوق‌های نیز در جدول زیر ذکر شده است.

ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد

در تیرماه، بیشترین ارزش معاملات را طبق معمول نماد اهرم با ۳۸۰ میلیارد تومان میانگین روزانه داشته است. نماد موج با ۱۹۲ میلیارد تومان دومین نماد پرمعامله بوده و جهش با ۸۳ میلیارد تومان، سومین نماد پرمعامله بازار بوده است.

از لحاظ ارزش معاملات تجمیعی، میانگین ارزش معاملات روزانه طی تیرماه به ۹۰۸ میلیارد تومان رسیده که کاهش ۳۳% نسبت به خردادماه داشته و به سطح آذرماه ۱۴۰۳ بازگشته است. همچنین روند ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

اگر نسبت ارزش معاملات تجمیعی را به ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بسنجیم، به نسبت جدیدی می‌رسیم که در اردیبهشت ماه ۱۶.۸% بوده، در خردادماه به ۱۵.۶% رسیده و در تیرماه ۱۲.۷% محقق شده که کاهش حدود ۳% را نشان می‌دهد.