به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش، صندوق‌های اهرمی را از سه منظر در اردیبهشت ماه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ تحرکات پرتفوی (سهام و صنایع مورد توجه و خرید و فروش‌های اصلی)، بازدهی قیمتی و NAV و ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد.

تحرکات پرتفوی

ترکیب صنایع پرتفوی

موضوع اول، ترکیب صنایع پرتفوی اهرمی‌ها است. در جدول زیر، صنایع هر کدام از صندوق‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید.

اگر بخواهیم جدول جدیدی براساس میانگین صنایع پرتکرار اهرمی‌ها تهیه کنیم، به جدول زیر می‌رسیم که براساس آن، صنایع پتروشیمی، بانک‌ها، چند رشته صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده‌ نفتی، سیمانی، سرمایه‌گذاری و استخراج کانه فلزی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت به ماه قبل، در صنایع پرتکرار تغییر خاصی رخ نداده است و صرفاً صنعت بانک مجدداً در جایگاه دومین صنعت با بیشترین وزن در پرتفوی اهرمی‌ها قرار گرفته است.

10 سهم اصلی صندوق‌های اهرمی

در جدول زیر، نمادهای اصلی صندوق‌های اهرمی به همراه درصد سهام پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه را مشاهده می‌کنید.

همچنین با بررسی و تجمیع هفت پرتفوی اهرمی به پرتفوی جدیدی می‌رسیم که بیشترین میانگین را دارند که به ترتیب نمادهای وغدیر، شپدیس، وبملت، فملی، شمش طلا، فولاد، وبملت، ونوین، وصندوق، شپنا و شستا هستند. 10 سهم اصلی اهرمی‌ها نسبت به فروردین ماه یک تغییر داشته و ونوین به‌جای تاصیکو وارد این لیست شده است. این پرتفوی می‌تواند پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز باشد تا ترکیب دارایی بهینه و بنیادی مدیران نمادهای اهرمی را تحت نظر داشته باشند.

نمادها با بیشترین مبلغ خرید و فروش تجمیعی در اهرمی‌ها

با تجمیع مبالغ خرید اهرمی‌ها در اردیبهشت ماه به این نتیجه می‌رسیم که نمادهای وغدیر، ونوین، وصندوق، تاپیکو و شبندر بیشترین مبالغ خرید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شمش طلا، حکشتی، وبملت، فملی و بوعلی بیشترین مبلغ فروش را داشته‌اند. مجموعاً خرید تجمیعی اهرمی‌ها 8921 میلیارد تومان و فروش آنها 4434 میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده تداوم بیشتر بودن مبلغ خرید نسبت به فروش‌های آنهاست.

بررسی بازدهی قیمتی و NAV

در جدول ذیل، بررسی بازدهی NAV و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. در این ماه، بازدهی شاخص کل 1درصد و شاخص هموزن 8.7درصد بوده است. از لحاظ بازدهی قیمت پایانی، صندوق نارنج با 12درصد بهترین عملکرد را داشت. همچنین از لحاظ بازدهی NAV، صندوق شتاب با 6.4درصد بهترین بازدهی از دیدگاه بررسی عملکرد مدیران صندوق را رقم زده‌اند. عملکرد سایر صندوق‌های نیز در جدول زیر ذکر شده است.

ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد

در اردیبهشت ماه، بیشترین ارزش معاملات را طبق معمول نماد اهرم با 688 میلیارد تومان میانگین روزانه داشته است. نماد موج با 594 میلیارد تومان دومین نماد پرمعامله بوده و نارنج با 307 میلیارد تومان، سومین نماد پرمعامله بازار بوده است.

از لحاظ ارزش معاملات تجمیعی، میانگین ارزش معاملات روزانه طی اردیبهشت ماه به 2581 میلیارد تومان رسیده که افزایش 133درصدی نسبت به فروردین ماه داشته و رکورد مبلغی برای اهرمی‌ها از ابتدای فعالیت تاکنون بوده است. همچنین روند ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

اگر نسبت ارزش معاملات تجمیعی را به ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بسنجیم، به نسبت جدیدی می‌رسیم که در اسفندماه ۱۸.۴درصد بوده، در فروردین ماه به ۱۳.۶درصد رسیده و در اردیبهشت ماه 16.8درصد محقق شده است که افزایش 3.2درصدی را نشان می‌دهد.