بررسی قراردادهای اختیار معامله کالایی طی هفته منتهی به 28مردادماه

میانگین موقعیت‌های باز قراردادهای اختیار معامله کالایی در هفته گذشته با ۷ میلیون افزایش، به ۶۹ میلیون موقعیت رسید. همچنین میانگین ارزش روزانه معاملات در هفته گذشته رقم ۴۰۴ همت را به ثبت رساند که نسبت به هفته قبل افزایش چشمگیری داشته است.

تعداد موقعیت‌های باز روزانه قراردادهای آپشن کالا در سال ۱۴۰۵ منتهی به ۲۸ مردادماه

 

ارزش معاملات قراردادهای آپشن کالا

در هفته گذشته، ارزش معاملات قراردادهای اختیار شمش طلا از ۳۸۹.۹ به ۱٬۷۵۸ میلیارد ریال (۳۵۱ درصد)، شمش نقره از ۳۶۲ به ۹۸۹ میلیارد ریال (۱۷۳ درصد) و صندوق طلای پارسیان (لوتوس) از ۳۴۴ به ۷۴۰ میلیارد ریال (۱۱۵ درصد) افزایش یافت. در مقابل، صندوق طلای کهربا با کاهش ۷۷ درصدی معاملات مواجه شد و ارزش معاملات آن از ۱۳۰ به ۳۰ میلیارد ریال رسید. صندوق طلای کارآمد نیز با رشد حدود ۳۷۸ درصدی، از ۳۷ به ۱۷۷ میلیارد ریال رسید و دنای زاگرس با رشد ۹۰۰ درصدی، از ۱ به ۱۰ میلیارد ریال افزایش داشت. همچنین ارزش معاملات قرارداد اختیار معامله مس کاتد از ۳ به ۲ میلیارد ریال کاهش یافت.

در مجموع، نسبت به هفته قبل‌تر، ترکیب ارزش معاملات تغییر چندانی نداشته و همچنان به‌ترتیب قراردادهای اختیار معامله شمش طلا، شمش نقره، صندوق طلای پارسیان و درخشان آبان در صدر معاملات قرار دارند و ارزش معاملات این قراردادها نیز با همان ترکیب اولیه افزایش یافته است.

 

سهم هر دارایی از ارزش معاملات آپشن

نمودار سهم ارزش معاملات هر دارایی از حجم کل بازار نشان می‌دهد در هفته گذشته روند حرکت سرمایه از قراردادهای صندوق‌های طلا به سمت شمش طلا بوده است. سهم ارزش معاملات شمش نقره ثابت ماند، اما ۱۹ درصد از سهم ارزش معاملات قراردادهای صندوق‌های طلا کاسته و به سهم ارزش معاملات قراردادهای شمش طلا اضافه شد.

 

در میان صندوق‌های طلا، سهم صندوق طلای کهربا و درخشان آبان کاهشی و در مقابل، سهم صندوق‌های پارسیان و کهربا افزایشی بود. معاملات صندوق طلای پارسیان (لوتوس) نسبت به قبل ۱۳ درصد افزایش یافت.

 

سررسیدهای اختیار معامله کالایی با بیشترین ارزش معاملات

 

هفته قبل، بازار آپشن از نظر ارزش معاملات فعال‌تر و از نظر ترکیب قراردادها متنوع‌تر شده و مرکز ثقل معاملات به سمت آپشن‌های شمش طلا و نقره، به‌ویژه سررسیدهای مختلف شمش طلا، حرکت کرده است.

همچنین بررسی ارزش معاملات در سررسیدهای گوناگون نشان می‌دهد سررسیدهای مرداد و آبان به‌ترتیب ۱۴ و ۱۳ درصد رشد کرده‌اند و ۳۲ درصد موقعیت‌های باز بازار را به خود اختصاص داده‌اند. سایر سررسیدهای فعال مانند آذر، دی و بهمن‌ماه در هفته‌های قبل با اندکی کاهش روبه‌رو بودند، اما همچنان سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند.