بررسی تحرکات پرتفوی و عملکرد صندوق‌های اهرمی در آبان ماه

به گزارش آوای آگاه؛ در این گزارش، صندوق‌های اهرمی را از سه منظر در آبان ماه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ تحرکات پرتفوی (سهام و صنایع مورد توجه و خرید و فروش‌های اصلی)، بازدهی قیمتی و NAV و ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد.

بخش اول: تحرکات پرتفوی

ترکیب صنایع پرتفوی

موضوع اول، ترکیب صنایع پرتفوی اهرمی‌ها است. در جدول زیر، صنایع هر کدام از صندوق‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید.

اگر بخواهیم جدول جدیدی براساس میانگین صنایع پرتکرار اهرمی‌ها تهیه کنیم، به جدول زیر می‌رسیم که براساس آن صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، چند رشته صنعتی، فلزات اساسی، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری، سیمانی و محصولات دارویی، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. تغییر اصلی نسبت به ماه قبل در صنایع پرتکرار، کاهش وزن استخراج کانه‌های فلزی و افزایش وزن صنعت دارویی بوده است.

10 سهم اصلی صندوق‌های اهرمی

در جدول زیر، نمادهای اصلی صندوق‌های اهرمی به همراه درصد سهام پرتفوی منتهی به 30 آبان ماه را مشاهده می‌کنید.

همچنین با بررسی و تجمیع 9 پرتفوی اهرمی به پرتفوی جدیدی می‌رسیم که بیشترین میانگین را دارند که به ترتیب نمادهای وغدیر، شمش طلا، فملی، شپنا، شپدیس، ونوین، کالا، وبملت، پارسان و شستا هستند. 10 سهم اصلی اهرمی‌ها نسبت به مهرماه یک تغییر داشته و شستا به‌جای تاصیکو وارد این لیست شده است. این پرتفوی می‌تواند پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خرد نیز باشد تا ترکیب دارایی بهینه و بنیادی مدیران نمادهای اهرمی را تحت نظر داشته باشند.

نمادها با بیشترین مبلغ خرید و فروش تجمیعی در اهرمی‌ها

با تجمیع مبالغ خرید اهرمی‌ها در آبان ماه به این نتیجه می‌رسیم که نمادهای فملی، وغدیر، شپنا، شمش طلا و شستا بیشترین مبالغ خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین فملی، شمش طلا، شبریز، تاصیکو و وبملت بیشترین مبلغ فروش را داشته‌اند. مجموعاً خرید تجمیعی اهرمی‌ها 4910 میلیارد تومان و فروش آنها 3640 میلیارد تومان بوده که برای اولین بار طی چند ماه اخیر، مبلغ خرید توسط مدیران صندوق‌های اهرمی بیشتر از مبالغ فروش رقم خورده است.

بررسی بازدهی قیمتی و NAV

در جدول زیر، بررسی بازدهی NAV و قیمت پایانی را مشاهده می‌کنید. در این ماه، بازدهی شاخص کل 2.9درصد و شاخص هموزن 2.7درصد بوده است. از لحاظ بازدهی قیمت پایانی، صندوق پیشران با 3.9درصد بهترین عملکرد را داشته است. همچنین از لحاظ بازدهی NAV، صندوق دوایکس با 6.2درصد بهترین بازدهی را از دیدگاه بررسی عملکرد مدیران صندوق رقم زده است. عملکرد سایر صندوق‌ها نیز در جدول زیر ذکر شده است.

ارزش معاملات اهرمی‌ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد

در آبان ماه، بیشترین ارزش معاملات را طبق معمول نماد اهرم با 1048 میلیارد تومان میانگین روزانه داشته است. نماد موج با 590 میلیارد تومان، دومین نماد پرمعامله بوده و توان با 256 میلیارد تومان، سومین نماد پرمعامله بازار بوده است.

از لحاظ ارزش معاملات تجمیعی، میانگین ارزش معاملات روزانه طی آبان ماه به 2823 میلیارد تومان رسیده که افزایش 7درصدی نسبت به مهرماه داشته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است. همچنین روند ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها از ابتدای سال 1403 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

اگر نسبت ارزش معاملات تجمیعی را به ارزش معاملات خرد بازار سرمایه بسنجیم، به نسبت جدیدی می‌رسیم که شهریورماه 24.4درصد بوده، در مهرماه به 25درصد رسیده و در آبان ماه 26.4درصد محقق شده که افزایش بیش از 1درصد را نشان می‌دهد و برای سومین ماه متوالی، حدود یک چهارم ارزش معاملات بورس ایران در صندوق‌های اهرمی رخ داده که نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران و نوسان‌گیران به معاملات اهرمی‌ها است.