بررسی روند بازار آپشن در هفته چهارم اسفندماه

در طول هفته چهارم اسفند‌ماه ۱۴۰۲، شاخص کل با بازدهی منفی ۰.۷درصدی به محدوده ۲.۱۵۰ میلیون واحدی رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه بازار آپشن‌ها در طول این هفته به 181 میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبلی، کاهش ۱۱درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش آوای آگاه؛ در طول هفته چهارم اسفند‌ماه ۱۴۰۲، شاخص کل با بازدهی منفی ۰.۷درصدی به محدوده ۲.۱۵۰ میلیون واحدی رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه بازار آپشن‌ها در طول این هفته به 181 میلیارد تومان رسید که این عدد نسبت به میانگین هفته قبلی، کاهش ۱۱درصدی را نشان می‌دهد. این هفته نیز حقیقی‌ها با سهم ۷۶درصدی از کل ارزش معاملات اختیار خرید و ۶۲درصدی از کل ارزش معاملات اختیار فروش همچنان موقعیت برتر خود را نسبت به حقوقی‌ها در بازار آپشن حفظ کردند. نکته قابل توجه، افزایش روزافزون حضور حقوقی‌ها در قراردادهای اختیار خرید نسبت به هفته‌های اخیر است.

در نمودار زیر، روند روزانه ارزش معاملات آپشن از ابتدای سال تاکنون و روند ارزش معاملات خرد بورس را مشاهده می‌کنید:

Picture12001.png

Picture12002.png

همانطور که در نمودار روند ارزش معاملات بازار آپشن‌ها‌ مشخص است، ارزش معاملات روزانه طی هفته گذشته توانست در جهش محسوس خود را به بالای میانگین بلندمدت خود برساند و این موضوع به‌طورکلی تحت تأثیر التهابات بازار سهام قرار داشته است.

Picture12003.png

در نمودار نسبت ارزش معاملات آپشن به ارزش معاملات خرد، شاهد ثبت سقف تاریخی جدید ۴.۷درصد هستیم که این امر نشان از اقبال هر چه بیشتر فعالان بازار به استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های جذاب بازار نوپای آپشن است. لازم به ذکر است که میانگین این شاخص در اسفندماه در حدود ۳درصد بوده و این مقدار نسبت به میانگین فصل پاییز و ۱۱ماهه 1402 به ترتیب ۰.۹درصد و ۱.۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وضعیت موقعیت‌های باز بازار

Picture12008 (2).png

برترین‌های بازار مشتقه در هفته‌ای که گذشت

2.png

نمادهایی با بیشترین موقعیت باز

1.png

هفته پیش روی بازار آپشن‌ها

چهارمین هفته اسفندماه را پشت سر گذاشتیم؛ تا اینجای فصل زمستان از 12 کندل هفتگی (از ابتدای زمستان)، ۹ کندل بازدهی منفی داشته و این هفته با بازدهی منفی ۰.۷درصدی نتوانست به روند مثبت هفته گذشته ادامه دهد. در طول این هفته با وجود ارزش معاملات نسبتاً متعادل بازار سهام، ارزش معاملات در بازار نوپای آپشن قوت گرفت و شاهد رسیدن آن به بالای ۲۵۰ میلیارد تومان در روز بودیم؛ در واقع شاهد اخذ موقعیت معاملاتی توسط فعالان بازار نسبت به سال آینده هستیم.

درخصوص دلار که از جمله محرک‌های بازار است، از هفته گذشته شاهد تحرکاتی در نرخ بازار آزاد بودیم. سرعت عکس‌العمل مردم به انتظارات تورمی بسیار بالاست و با رشد نرخ دلار شاهد افزایش ریسک‌پذیری و میل خریداران در بازار سهام به خرید دارایی‌های مالی بودیم. با رسیدن دلار آزاد به مرز 60هزار تومان شاهد اختلاف حدود ۲۰هزار تومان (۵۰درصدی) میان دلار آزاد و نرخ نیما هستیم که این میزان بالاترین اختلاف در کل تاریخ این دو ارز است. در مقابل با رسیدن نرخ اخزا به بالای 33درصد و عرضه 90 همت اوراق جدید، در حالی که حجم کل انتشار اوراق دولتی (نقدی و غیرنقدی) از ابتدای سال ۱۸۷ همت بوده و کاهش لاین اعتباری برخی کارگزاری‌ها به یک سوم، فشار روی بازار را بیشتر و بیشتر کرده است.

با توجه به تغییرات نرخ ارز، اصلاح عوارض صادراتی و شایعات پیرامون تغییر ابلاغیه نرخ خوراک و به دنبال آن ایجاد تغییرات مهم در انتظارات معامله‌گران از وضعیت کلی بازار و نحوه عملکرد دارایی‌های پایه، انتظار نوسانات و تحرکات گسترده‌تر در بازار آپشن را در هفته آتی داریم. براساس دو فاکتور ارزش معاملات و تعداد موقعیت‌های باز، دارایی‌های پایه اهرم، خودرو و خساپا مورد توجه معامله‌گران هستند.

Screenshot 2024-03-13 145654.png

مطالب مشابه

گزارش سالانه بازار مشتقه سهام

  • قرارداد های مشتقه
  • 6 روز پیش
آزاد

هم‌سویی دلار و طلای جهانی، بازار آتی را تکان داد

  • قرارداد های مشتقه
  • 9 روز پیش
آزاد

تداوم یکه‌تازی زعفران در بازار آتی

  • قرارداد های مشتقه
  • 16 روز پیش
آزاد

رشد 200درصدی ارزش معاملات آتی شمش طلا

  • قرارداد های مشتقه
  • یک ماه پیش
آزاد

واکنش کند معامله‌گران آتی به انتظارات تورمی

  • قرارداد های مشتقه
  • یک ماه پیش
آزاد

دیدگاه کاربران