به گزارش آوای آگاه؛ در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۲، بازار سرمایه روندی نزولی و کم حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از ۲۱۷۸۶۱۰ به ۲۱۵۵۲۳۴ واحد رسید و کاهش ۱.۱درصدی را تجربه کرد. میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس نیز در این هفته ۱.۷-درصد بوده که تاییدکننده روند اصلاحی آنها در هفته اخیر است. در جدول زیر، بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:
توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله شده حساب شده و ملاک بازدهی آنها NAV نبوده است.
معرفی پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صندوق‌های هفته
با مشاهده جدول بالا متوجه می‌شویم در بین صندوق‌های سهامی، سه صندوق پتروما، ثمین و تمشک بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین اصلاح متعلق به صندوق‌های اهرم، جهش و موج بوده است. در جدول زیر به بررسی تفکیک صنایع موجود در پرتفوی این صندوق‌ها می‌پردازیم:
میانگین حباب قیمتی
موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی است، میانگین حباب قیمتی آنها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) بوده که در جدول زیر برای دوره ٣٠ روز کاری محاسبه شده و نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق‌ها است. در جدول زیر، میانگین حباب قیمتی ٣٠ روز کاری گذشته برای صندوق‌های سهامی نامبرده محاسبه شده است.
بررسی ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی
ضریب اهرمی واقعی صندوق‌های اهرمی منتهی به چهارشنبه (13 دی ماه) به شرح زیر است:
موج ۲.۴، جهش ۲.۲، توان ۱.۷۳، شتاب ۱.۶۹ و اهرم ۱.۶۰
بر اساس جدول فوق، در پایان معاملات ۱۳ دی ماه، صندوق موج (همانند هفته گذشته) با ۲.۴ واحد بیشترین ضریب اهرمی و صندوق‌های اهرم با ۱.۶۰ و شتاب با ۱.۶۹ واحد کم‌ریسک‌ترین صندوق اهرمی محسوب می‌شوند.
دیدگاه کاربران