به گزارش آوای آگاه؛ در هفته چهارم اسفندماه، بازار سرمایه روندی خنثی و همراه با کاهش حجم را سپری کرد. شاخص کل بورس از 2167 به 2150 واحد رسید و کاهش 0.8درصدی را تجربه کرد. میانگین بازدهی صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس نیز در این هفته ۱.۶-درصد بوده که تاییدکننده روند نزولی آن‌ها در هفته اخیر است. در جدول زیر، بازدهی هفتگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را بررسی می‌کنیم:
توجه: بازدهی صندوق‌های قابل معامله براساس قیمت معامله‌شده حساب شده و ملاک بازدهی آن‌ها NAV نبوده است.
بررسی صنایع پرتفوی بروز صندوق‌های اهرمی
در جدول زیر، صنایع موجود در پرتفوی به‌روز صندوق‌های اهرمی را مشاهده می‌کنید. به‌صورت میانگین، بیشترین توجه به صنایع زیر بوده است:
فلزات اساسی 18.7درصد، محصولات شیمیایی 15.9درصد، چند رشته‌ای صنعتی 12درصد، بانک‌ها ۶.۲درصد، سیمان 6.2درصد، دارویی 5.1درصد و پالایشی 4.9درصد.
طی هفته گذشته، تغییری در میانگین صنایع اصلی پرتفوی صندوق‌های اهرمی ایجاد نشده است. صنعت خودرو نیز با وجود رشد سهام خودرویی طی هفته کماکان به‌صورت میانگین کمتر از 3درصد اهرمی‌ها را تشکیل داده است.
میانگین حباب قیمتی اهرمی‌ها
موضوع دیگری که در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل بررسی بوده، میانگین حباب قیمتی آن‌ها طی دوره‌های مختلف است. حباب قیمتی به معنی اختلاف قیمت پایانی از ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) بوده که در جدول زیر برای دوره ۳۰ روز کاری محاسبه شده و نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بازارگردانی صندوق‌ها است. در جدول زیر، میانگین حباب قیمتی ۳۰ روز کاری گذشته برای صندوق‌های اهرمی نامبرده محاسبه شده است.
بررسی ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی
ضریب اهرمی واقعی صندوق‌های اهرمی منتهی به چهارشنبه 23 اسفندماه به شرح زیر است:
موج 2.01، جهش 2، شتاب 1.76، توان 1.72 و اهرم 1.60.
براساس جدول فوق و در پایان معاملات چهارشنبه 23 اسفندماه، صندوق موج با 2.01 واحد بیشترین و صندوق اهرم با 1.60 واحد کم‌ترین ضریب اهرمی واقعی را داشته‌اند.
دیدگاه کاربران